Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Buku ini saat ini tidak tersedia
505 halaman cetak
- Penerjemah
- М. Черноглазова
Kesan
- Кирилл Шевкуновmembagikan kesan2 tahun yang lalu
👍Layak dibacaИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovmembagikan kesan4 tahun yang lalu
👍Layak dibaca - Khachatur Poghosyanmembagikan kesan5 tahun yang lalu
👍Layak dibaca
Kutipan
- Anastasiiamembuat kutipan6 tahun yang lalu
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярmembuat kutipan2 tahun yang lalu
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярmembuat kutipan2 tahun yang laluСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Seret dan letakkan file Anda
(maksimal 5 sekaligus)